Cuando llevas meses ajustando parámetros de un sistema, aparece una pregunta que da miedo hacerse: ¿estoy optimizando algo que está estructuralmente mal?
Hay una sola forma de responderla. Construir lo contrario y medirlo con el mismo rigor.
El experimento
Cerberus entra en contra del movimiento, promedia con una rejilla de varias posiciones y su beneficio por ciclo está acotado mientras la pérdida no lo está.
Aegis hace lo inverso en cada eje:
| Cerberus | Aegis | |
|---|---|---|
| Dirección | En contra del movimiento | A favor |
| Posiciones | Rejilla, varias | Una sola |
| Tamaño | Lote fijo | Calculado por riesgo |
| Salida | Objetivo compartido | Stop en el servidor |
| Promedia | Sí | No |
No es una variante. Es la negación del diseño.
Lo que midió
Oro real en M1, de 2019 a 2026 — 3,4 millones de velas, 1.026 operaciones:
| Cerberus (real, 904 ops) | Aegis (backtest, 1.026 ops) | |
|---|---|---|
| Aciertos | 60,1 % | 40,6 % |
| Ganancia media | +1,05 $ | +33,25 $ |
| Pérdida media | −6,74 $ | −21,98 $ |
| Relación G/P | 0,16 | 1,51 |
| Expectativa | −2,06 $ | +0,44 $ |
| Caída máxima | 52,6 % | 23,8 % |
El cambio de arquitectura hizo exactamente lo que tenía que hacer. La asimetría se invierte: la ganancia media pasa a ser mayor que la pérdida media, la expectativa por operación cambia de signo y la caída se reduce a menos de la mitad. Con menos de la mitad de aciertos.
Es la demostración limpia de que el porcentaje de aciertos no es la variable. Aegis acierta el 40 % y gana; Cerberus acierta el 60 % y pierde.
Y aun así no lo desplegamos
Un factor de beneficio de 1,04 sobre siete años y medio es una moneda al aire con comisiones.
Peor: tres de los seis periodos pierden dinero. Y todas las configuraciones barridas pierden entre 2019 y 2023. El resultado positivo entero viene de 2024–2026 — el mismo régimen reciente del oro en el que todos los sistemas de este proyecto se ven bien.
Eso último es lo que más nos enseñó. Cuando dos sistemas de arquitectura opuesta se ven bien en la misma ventana temporal, lo que estás midiendo probablemente no es ninguno de los dos: es la ventana.
Aegis no es desplegable con dinero real. Lo documentamos igual.
Por qué vale la pena publicar un resultado negativo
Un resultado negativo medido bien vale más que uno positivo medido mal, por una razón práctica: acota. Ahora sabemos que el problema de Cerberus no es «fade contra follow». Es promediar con una rejilla, y ningún ajuste de dirección lo arregla.
Esa conclusión sólo se puede comprar construyendo el experimento entero y aceptando lo que salga. Si Aegis hubiera salido bien, tendríamos un producto nuevo. Salió regular, y tenemos algo casi igual de útil: saber dónde no seguir buscando.
La alternativa —seguir ajustando parámetros de Cerberus otros seis meses— habría sido más cómoda y no habría respondido nada.
De la construcción de Cerberus, Tuurt Labs. Instrumento de alto riesgo: operar CFDs apalancados puede provocar la pérdida total del capital. Esto no es asesoría de inversión.