Un robot de noticias para MetaTrader 5. Segundos antes de un anuncio programado de alto impacto — datos de Estados Unidos — deja dos órdenes en espera, una arriba y otra abajo del precio. El anuncio mueve el mercado, una de las dos entra y la otra se cancela. Nunca adivina la dirección: la elige el anuncio. Su ventaja no está demostrada, y esta página explica por qué una simulación no puede demostrarla.
Eso es todo el historial en vivo de Heimdall: 2 operaciones cerradas, las dos en verde, +7,79 USD en una de nuestras cuentas reales. Dos operaciones.
Dos aciertos seguidos no distinguen a un robot bueno de uno con suerte, y el importe dice lo mismo: son menos de ocho dólares. Está aquí porque es el número que tenemos, no porque signifique algo.
Un anuncio macro de alto impacto mueve el oro en segundos, y nadie sabe hacia dónde antes de que salga. Heimdall no lo intenta: pone las dos órdenes y deja que el propio anuncio conteste.
Una por encima del precio y otra por debajo, colocadas antes de que el dato salga. No hay indicador, ni sesgo, ni pronóstico sobre la cifra.
El mercado se mueve, una de las dos órdenes entra y la otra se cancela. La dirección no es una decisión del robot: es el resultado del anuncio.
Si el impulso continúa en la dirección que entró, suma posiciones a ese mismo lado. Añade a lo que va a favor, no a lo que va en contra.
El movimiento de una noticia se agota; la salida va detrás de ese máximo mientras se desvanece, en vez de esperar un objetivo fijo que puede no volver.
Esto no es una reserva de cortesía: es una propiedad de la estrategia. Las dos cosas que definen su riesgo son precisamente las dos que un backtest no contiene.
En el segundo del anuncio el libro se vacía y el spread se abre. El precio al que una orden se llena en ese instante no es el precio que figura en el histórico — y esa diferencia es una parte grande del resultado de cada operación.
La otra forma de perder es que el precio se sacuda en las dos direcciones y toque las dos órdenes: entra por arriba, se da la vuelta, entra por abajo, y las dos pierden. Un movimiento limpio es el caso bueno; el latigazo es el que decide si la estrategia vale.
El histórico guardado conserva el recorrido del precio y pierde el impacto de la orden. Reproduce por dónde pasó el mercado; no reproduce qué le pasa a tu orden al entrar justo en ese segundo.
Se ve en el resultado de la simulación: sobre 186 anuncios simulados no hubo un solo evento sin ruptura y no hubo un solo latigazo. Así se sabe que la simulación no es el mercado — en un mercado real ambas cosas pasan, y son exactamente las que hacen perder.
Por eso Heimdall se entrega con un modo observador: toma cada decisión y la registra entera, en el anuncio real y en el segundo real, sin enviar una sola orden.
Es el camino honesto hacia un número, y es el camino que estamos tomando. Cuando haya suficientes anuncios registrados en vivo, lo que se publique aquí saldrá de ahí y no de una simulación en la que el latigazo no existe.
Heimdall está en medición. Nada en esta página es una invitación a operar ni asesoría de inversión.
Escríbenos si te interesa seguirlo. Lo que hay hoy son dos operaciones y un modo observador registrando; cuando haya más, lo publicamos aquí.
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